Likron-Spotprognosemodell

Eine wichtige Referenz im Strommarkt sind die stündlichen Preise, die sich aus der mittäglich durchgeführten Day-Ahead-Auktion an der EPEX ergeben (Phelix-Index).

Mittels eines von uns entwickelten Spotprognosemodells versuchen wir, diese Stundenpreise bereits vorab möglichst genau zu prognostizieren. Der Prognosebereich beträgt wenige Stunden bis einige Tage. In unsere Berechnungslogik fließen neben frei verfügbaren Marktdaten (Transparenzdaten bezüglich Verfügbarkeiten, historische Marktpreise und Auktionsergebnisse, Grenzkapazitäten) auch Wetter- und Lastprognosen mit ein.

Die Berücksichtigung der zunehmend fluktuierenden Erzeugung aus erneuerbaren Energiequellen (Wind und Sonne) spielt eine wichtige Rolle. Aber auch die korrekte Erfassung von speziellen Marktsituationen (wie Feiertage, Kraftwerksausfälle, negative Preise etc.) sowie die Kalibrierung des Modells sind erfolgskritische Faktoren für eine qualitativ gute Vorhersage.

Auf Basis der Modellergebnisse lassen sich verschiedene Handelsstrategien ableiten. Abhängig vom jeweiligen Risikoappetit und dem Zugang zu den verschiedenen in Frage kommenden Handelsprodukten (z.B. europäische Spotbörsen, OTC-Handel, finanzieller Handel von EEX-Futures, etc.) sind wiederrum unterschiedliche Vorgehensweisen möglich.

Kunden: Portfoliomanager, Fonds