Die erwarteten Erträge und das Marktrisiko des Energieportfolios
hängen unmittelbar von der Preisentwicklung an den Energie- und
Rohstoff-Märkten ab. Das Team von Likron verfügt über jahrelange
Erfahrung in der Entwicklung und in der Implemetierung von Handelsstrategien auf Terminmärkten. Wir liefern Tools zur marktkonformen Bewertung und Überwachung von Risiken. Wir unterstützen unsere Kunden, ihre Markterwartungen zu quantifizieren:
- Forwardpreismodelle
- Spotpreismodelle
- Fundamentalmodelle
- Faktor Modelle, Hauptkomponentenanalyse
- Zeitreihenanalyse, Filterung, Vorhersagemodelle
- Backtesting von Handelsstrategien
- Best Execution Frameworks im elektronischen Handel
- Volatilitäten und Korrelationen: historisch und implizit
- Monte-Carlo-Verfahren
- Portfoliooptimierung
- Risikomodelle (Earnings at Risk (EaR), Value at Risk, (VaR))
- Szenario Analysen, Stresstests
